يرجى التحقق من أنك إنسان.
الرجاء النقر "أنا لست روبوت" للمتابعة.
تم رفض الوصول إلى هذه الصفحة لأننا نعتقد أنك تستخدم أدوات التشغيل الآلي لتصفح الموقع.
قد يحدث ذلك كنتيجة لما يلي:
تم تعطيل جافا سكريبت أو حظرها بواسطة إضافة (حاصرات الإعلانات على سبيل المثال) متصفحك لا يدعم ملفات تعريف الارتباط.
يرجى التأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط في المتصفح وأنك لا تحظر تحميلها.
الرقم المرجعي: # 9d6b0d10-e97a-11e7-bd0c-a13651ce41b5.
و S & # 038؛ P 500 هو أكبر استراتيجية الزخم في العالم.
نشر مايو 18، 2018 من قبل بن كارلسون.
في كثير من الطرق سوق الأوراق المالية لا معنى له. سوف تفترض أن نصف جميع الأسهم من شأنه أن يتفوق على مؤشر السوق في حين أن النصف الآخر سيكون ضعيفا. ثم كل ما عليك القيام به هو اختيار من النصف العلوي وتجنب النصف السفلي، وجعل كميات هائلة من المال والذهاب شراء جزيرة في مكان ما.
لسوء الحظ، فإن سوق الأسهم لا تتبع منحنى على شكل جرس عادي. الاستثمار النشط قد يكون لعبة صفرية، ولكن اختيار الأسهم الفردية ليست كذلك. وهي لا تتفوق على أن نصف الأسهم يتفوق على الأداء، وأن نصف جميع الأسهم يتدهور. هناك ذيل ضخم عند النظر إلى المتطرفين المفرطين وذوي الأداء المنخفض في السوق.
هذا بالضبط ما فعله إيريك كريتندن في لونغبوارد فوندز في مشاركة مدونة مؤخرا. هذا التصور من الفائزين والخاسرين في سوق الأسهم منذ عام 1989 هو رائعة:
وإليك الإحصائيات وراء هذا الرسم البياني الممتاز:
قمنا بتحليل 14،455 سهم نشط بين عامي 1989 و 2018، وتحديد أفضل الأسهم أداء على أساس العائد السنوي والعائد الإجمالي.
وبالنظر إلى إجمالي عوائد األسهم الفردية، تفوق 1.120 سهما) 7.7٪ من إجمالي األسهم النشطة (مؤشر S & P 500 بنسبة 500٪ على األقل خالل حياتهم. وبالمثل، انخفض 976 سهما (6.8٪ من جميع الأسهم النشطة) على مؤشر S & P 500 بنسبة لا تقل عن 500٪. أما الأسهم ال 12404 المتبقية فكانت أعلى من مستوى S & P P 500 أو أقل من نفس المستوى.
أعتقد أن هذه البيانات قد تكون مفاجأة للكثيرين. أكثر من 40٪ من جميع الأسهم خلال هذه الفترة انتهت مع عودة سلبية. والفائزين في سوق الأسهم هم مجموعة أصغر بكثير التي تمثل كامل المكاسب خلال هذه الفترة:
هذه الأرقام مذهلة & # 8212؛ 20٪ من جميع الأسهم قد شكلت مكاسب كاملة خلال هذا الإطار الزمني، وهذا يعني أن 80٪ المتبقية أعطت المستثمرين بشكل جماعي أي عائد. في الفترة من 1989-2018، ارتفع مؤشر S & أمب؛ P 500 بنسبة تقارب 1200٪. وجاءت معظم هذه المكاسب من عدد قليل من الأسهم في حين أن بقية كانت لا قيمة لها أو أكثر.
هناك بعض الطرق المختلفة التي يمكنك اختيارها للنظر في هذه البيانات:
في محاولة لتجنب الخاسرين واختيار الفائزين. امتلاك كل شيء والاستفادة من تأثير كبير أن الفائزين تعطيك. و S & أمبير؛ P 500 هو في الأساس استراتيجية الزخم.
خفض المستثمرون الزخم خاسرهم وسمحوا للفائزين بتشغيلهم. في الطريق الدائري، هذا بالضبط ما فعله سوق الأسهم مع مرور الوقت. صديقي لورانس همتيل شارك مؤخرا قانونا على بلوق الذي يوضح جزء من هذه المعادلة:
مقارنة بعام 2004، أكثر من ربع الشركات ثم في S & أمب؛ P 500 قد حصلت على & # 8220؛ أخذت، اتخذت خاصة، أو أفلست، & # 8221؛ رغم أن هناك مئات من مكاتب الملكية الفكرية منذ ذلك الحين.
إن طبيعة مؤشر الوزن المرجح للسوق يعني أن الأداء سيكون مدفوعا بشيء من السيناريوهات الرابحة. كريم يرتفع إلى الأعلى والخاسرين تميل إلى الانخفاض على جانب الطريق.
الآن، هل من الممكن تجنب الخاسرين والاستثمار فقط في الفائزين؟ بالتأكيد، كل شيء ممكن. هل من المحتمل؟ من الناحية الفنية، استنادا إلى هذه البيانات انها استراتيجية احتمال منخفضة. ومن الواضح أن العديد من الشركات في تلك المجموعة 80٪ كانت أصغر، الشركات الأكثر خطورة التي تتوقع أن تفشل. ليس المقصود من كل عمل للنجاح مع مرور الوقت. وهناك طرق للكشف عن الجودة والتقييم التي يمكن أن تعطيك احتمالات أفضل للنجاح في تجنب أسوأ هذه المجموعة.
ولكن أحد الأسباب التي جعلت من S & أمب؛ P 500 من الصعب جدا للفوز هو لأنه يحتوي على آلية مدمجة للسماح للفائزين ركوب بالطريقة التي شيدت. بطبيعتنا لدينا ميل إلى التمسك الخاسرين لدينا وبيع الفائزين لدينا بسرعة كبيرة جدا. و S & أمب؛ P 500 أو أي استراتيجية منهجية لا لديها هذه القضايا نفسها الاحتفاظ بها مرة أخرى. يمكنك أن تتخيل امتلاك الأسهم مثل أبل، والأمازون، وجوجل أو الفيسبوك لأنها استمرت في الارتفاع على مر السنين؟ كم من منا كان سيكون قادرا على التمسك مع تلك المكاسب وتضاعفت سقف السوق في الارتفاع؟
شراء خلال سوق الدب هو على الارجح واحدة من أصعب الأمور يمكن للمستثمر القيام به، ولكن البقاء استثمرت كما ارتفاع الأسهم قد تكون قريبة الثانية. هناك إغراءات مستمرة ل & # 8220؛ أخذ المال من الجدول & # 8221؛ أو & # 8220؛ إزالة المخاطر الخاصة بك & # 8221؛ بعد لطيفة تشغيل المتابعة. انها ليست سهلة للسماح تفاقم يحدث دون الحصول على الطريق وشد الأشياء.
أود أن أقول أن صناديق المؤشرات ليست شيئا خاصا & # 8212؛ أنها منهجية، منضبطة، إعادة التوازن في بعض الأحيان، شفافة، انخفاض-- دوران، منخفضة-- تكلفة، وانخفاض-- الصيانة. ربما أكبر فائدة مؤشر على الإنسان هو حقيقة أن لديها عملية منضبطة افتراضيا. ومن الصعب التنافس في الأسواق إذا لم تكن منضبطة.
الإفصاح الكامل: لا شيء في هذا الموقع يجب أن يعتبر من أي وقت مضى على أنه نصيحة أو بحث أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، يرجى الاطلاع على البنود & أمب؛ صفحة الشروط لإخلاء المسؤولية الكاملة.
الآن اذهب الحديث عن ذلك.
المزيد من موقعي.
بن كارلسون، كفا.
ثروة من الحس السليم هو بلوق التي تركز على إدارة الثروات والاستثمارات والأسواق المالية وعلم النفس المستثمر. أنا إدارة المحافظ للمؤسسات والأفراد في ريثولتز إدارة الثروات. المزيد عن لي هنا.
الحصول على بعض الشعور المشترك.
الاقسام.
كما شوهد على.
&نسخ؛ 2017 ثروة من الحس السليم.
الحصول على المنهاج الكامل للمستثمرين:
الانضمام إلى قائمة الكتب.
كل شهر سوف تتلقى 3-4 اقتراحات الكتاب - اختار باليد من أكثر من 1000 الكتب. سوف تتلقى أيضا منهجا مكثفا (الكتب والمقالات والأوراق وأشرطة الفيديو) في شكل بدف على الفور.
إستراتيجية تداول سوينغ بسيطة ل S & # 038؛ P 500.
تداول سوينغ هو وسيلة للاستفادة من تصحيحات السوق للحصول على إدخالات أفضل وحرف أكثر ربحية.
في هذه المقالة عرض طريقة بسيطة لتداول S & أمبير؛ P 500 باستخدام نظام التداول البديل. أنا أنظر إلى الربحية التاريخية للاستراتيجية وأنا أيضا استخدام اختبار دخول عشوائي لنرى كيف قوية نظام الدخول.
ما هو تداول سوينغ؟
تداول سوينغ هو مستقيم جدا إلى الأمام. بل هو وسيلة لاستخدام التصحيحات السوق العادية للحصول على الصفقات دخول.
الطريقة التي أحبها بشكل خاص استخدام التداول البديل هو الجمع بينه وبين اتجاه السوق بشكل عام. الصورة إلى اليسار هي مثال جيد على كيفية استخدام التداول البديل. لقد أبرزت نقاط الدخول المحتملة باستخدام الأسهم الخضراء. في هذا المثال الاتجاه على المدى الطويل من السوق هو أعلى. لذلك أنا فقط سوف التجارة في هذا الاتجاه.
فعلت جيدا، التداول سوينغ تمكننا من تحقيق أقصى قدر من مكاسبنا المحتملة مع التقليل من المخاطر المحتملة لدينا. يمكننا إدخال الصفقات التي لديها نسب مكافأة / مخاطر إيجابية وزيادة فرصنا في البقاء مربحة على المدى الطويل.
مثل جميع أساليب التداول التداول البديل له سلبيات. خلال الأسواق التي تتجه بقوة، يمكن للمتداولين البديلين أن يفوتوا الفرص التجارية الجيدة إذا لم يتراجع السعر.
استراتيجية التداول سوينغ بسيطة.
ولهذه الاستراتيجية ثلاثة أجزاء رئيسية:
بالنسبة إلى هذه الإستراتيجية، استخدم قنوات الانحراف المعياري لتحديد الاتجاه السائد. وأعتقد أن هذه القنوات هي وسيلة ممتازة لتحديد اتجاه السوق. الاستراتيجية طويلة فقط وإذا كانت القنوات تشير صعودا سوف أدخل التجارة.
استراتيجية الخروج التي أستخدمها هي بولينجر باندز. نطاقات بولينجر تتوسع خلال تقلب السوق والعقد خلال الأوقات الهادئة.
المشغل الزناد هو نمط الشموع اليابانية. في الواقع أنا استخدام نمط بسيط جدا. انتظر حتى يغلق السعر أدنى قناة الانحراف المعياري الأدنى ثم ابحث عن شمعة هبوطية. يجب أن يكون الشمعة الهابطة الجسم على الأقل نسبة مئوية من ارتفاع الشمعة.
نتائج باكتست التداول.
تم تنفيذ هذا الاختبار الخلفي باستخدام نموذج ترادينفورمد باكتست. فهي وسيلة رائعة لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك وحسن حقا مهارات التداول الخاصة بك.
اختبرت هذه الاستراتيجية على مؤشر S & أمب؛ P 500 على الإطار الزمني اليومي. استخدمت البيانات من 1990 إلى 2018.
للحصول على النتائج أدناه كان لي وقف الخسارة تحسب في 3 أتر أتر. أنا تعيين بولينجر الفرقة مضاعف إلى 1.5 الانحرافات القياسية. وحسبت قنوات الانحراف المعياري على أساس 200 يوم، وقابلتها 0.5 انحراف معياري. يجب أن يكون جسم الزناد دخول الشمعدان على الأقل 65٪ من الارتفاع الكلي للشمعة (بين عالية ومنخفضة).
الدخول العشوائي & # 8211؛ كيف روبست هو نظام الدخول.
كما باكتسترس جيدة والتجار يجب أن نكون دائما مشبوهة من نتائجنا. فمن السهل جدا السماح للتحيز والتفاؤل المفرط للتأثير على نتائجنا. في هذه الحالة لقد قررت لاختبار مدى فعالية الزناد دخول الشمعدان هو. لذلك أنا ذاهب لمقارنة دخول الشمعدان إلى إدخال عشوائي. سأترك كل شيء آخر. لقد أجريت 5 اختبارات دخول عشوائية وأخذت متوسط القيم.
الاستنتاجات.
وأظهرت النتائج الأصلية أن هذه الإستراتيجية التجارية المتداولة كانت مربحة على مدى فترة طويلة من الزمن على مؤشر S & أمب؛ P 500. لديها نسبة عالية نسبيا من الفائزين ولها انخفاض منخفض نسبيا. وأظهرت مقارنة النتائج الأصلية مع اختبار الإدخال العشوائي أن مشغل الزناد يؤدي أداء أفضل من الإدخال العشوائي في هذا الاختبار. ويظهر أيضا أن نظام التصفية والخروج يمكن أن يكون مربحا على المدى الطويل دون الاعتماد بشكل كامل على المشغل الزناد.
مزيد من الموارد.
إذا كنت ترغب في استكشاف المزيد عن التداول سوينغ أنا حقا يتمتع القراءة سوينغ التداول للدمى من قبل عمر بسال. إنها مقدمة جيدة للموضوع. أنا من محبي سلسلة الدمى، في هذه الحالة هناك استخدام جيد من الفكاهة ويتم عرض المواد بوضوح. المؤلف يتضمن الكثير من المعلومات والأفكار التجارية.
وهناك طريقة أخرى جيدة لتحسين التداول البديل الخاص بك هي استخدام فيبوناتشي التصحيحات. في مقالتي حول حساب فيبوناتشي التصحيحات تلقائيا تظهر طريقة بلدي لوضع مستويات فيبوناتشي التصحيحات في جدول بيانات إكسل.
يمكن أن يكون من الأسهل فهم استراتيجية من خلال مشاهدة. تحقق من الفيديو لي إظهار استراتيجية وباكتست جدول البيانات.
مقالات أخرى قد يعجبك.
// يمكن لجميع التجار الاستفادة من اختبار استراتيجيات التداول الخاصة بهم. فإنه يمكن تسليط الضوء على نقاط القوة و هيليب؛
في هذه المقالة تظهر كيف يمكنك استخدام إكسيل لاختبار الأسهم الخاصة بك & هيليب؛
// فيبوناتشي هي واحدة من أفضل الطرق لفهم إجراءات سعر السوق. سواء كنت & هيليب؛
Tradinformed.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
3 إستراتيجيات التداول إيشيموكو مربحة نظام تجارة هيكين العشي بسيط ومربح كيفية حساب مؤشر سوبيرترند باستخدام إكسيل كيفية حساب مؤشر بسار باستخدام إكسيل الصفحة الرئيسية كيفية التداول 3 خط كسر الرسوم البيانية الربحية أحدث المشاركات.
(1) إيبوك (2) إكونوميك داتا (1) إكونوميك غراوث (2) إكونوميك تريدرس المكتبة (4) إكسيل ترادينغ (6) جداول بيانات غوغل (1) كيفية باكتست (2) (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) التداول في التداول (1) (24) غير مصنف (2)
سانتا كلوز رالي باكتست نموذج & # 36؛ 19.75 10 في 1 حزمة & # 36؛ 112.10 & # 36؛ 72.18 4 إن 1 باكيج & # 36؛ 42.98 & # 36؛ 33.52 نموذج الاختراق & # 36؛ 19.75.
21 المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 11.25 متقدم باكتست نموذج & # 36؛ 19.75 21 المزيد من المؤشرات الفنية & # 36؛ 5.99.
فيكس فولاتيليتي S & P 500 إنتري & # 36؛ 19.75 4 في 1 حزمة & # 36؛ 42.98 & # 36؛ 33.52 نموذج باكتست قصير قصير باستخدام إكسيل & # 36؛ 11.25.
وتلتزم ترادينفورمد لمساعدة التجار على تطوير مهاراتهم والبقاء في صدارة المنافسة. انظر كيف يمكنك أن تتعلم ل باكتست الاستراتيجيات الخاصة بك والحصول على أفكار تجارية جديدة.
يرجى التحقق من أنك إنسان.
الرجاء النقر "أنا لست روبوت" للمتابعة.
تم رفض الوصول إلى هذه الصفحة لأننا نعتقد أنك تستخدم أدوات التشغيل الآلي لتصفح الموقع.
قد يحدث ذلك كنتيجة لما يلي:
تم تعطيل جافا سكريبت أو حظرها بواسطة إضافة (حاصرات الإعلانات على سبيل المثال) متصفحك لا يدعم ملفات تعريف الارتباط.
يرجى التأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط في المتصفح وأنك لا تحظر تحميلها.
الرقم المرجعي: # 9dcae050-e97a-11e7-85fe-5334eb7c3ded.
أساسيات تداول S & P 500 التقدم السعر.
ارتفع مؤشر S & أمب؛ P 500 الآجلة في شعبيته في العقد الماضي بعد أن أدى نموذج التداول يوم التداول سيك إلى هجرة رأس المال التجزئة من الأسهم وإلى غلوبيكس، سم منصة التداول الإلكترونية على مدار 24 ساعة. وبلغ حجم التداول ذروة تاريخية في عام 2018، مدعوما بانتقال عالمي من مخاطر الأوراق المالية الفردية إلى أدوات عامة واسعة، مدفوعا بانفجار في منتجات المشتقات الحديثة جدا. جنبا إلى جنب مع مؤشر ناسداك 100 ومؤشر راسل 2000 الآجلة، ينقسم الثلاثون خرائط طريق موثوقة للمتداولين النشطين الذين يبحثون عن إشارات شراء وبيع خلال اليوم.
تداول العقود الآجلة في الساعات ما بين إغلاق الأسهم الأمريكية في نيويورك وصباح اليوم التالي يلتقط أحداث السوق تتحرك في بورصات آسيوية وأوروبية (لمزيد من القراءة، ارجع إلى 4 المؤشرات الرئيسية التي تحرك الأسواق). في المقابل، تولد هذه العلاقات على المدى القصير علاقات الاختلاف التي تتوقع حركة السعر خلال ساعات التداول العادية، على النحو المبين في قراءة اتجاهات السوق مع التقارب-تحليل التباعد. و S & أمب؛ P 500 يرسخ هذه العلاقات، وتحتل المرتبة كأكثر العقود الآجلة الأسهم الأكثر شعبية في العالم، وغالبا ما تنبئ نبضات الاتجاه واسعة النطاق دون عقود أخرى أو إشارات السوق.
هناك طريقتان شائعتان للمتداولين النشطين لتشغيل مؤشرات مؤشر S & أمب؛ P 500 الآجلة. أولا، تأخذ المخاطر مباشرة في رد فعل على إشارات التحليل الفني نموذجية، بما في ذلك الانفجارات، الأعطال والانسحاب (لقراءة إضافية، الرجوع إلى استراتيجيات أعلى لاتقان تراجع التداول). ثانيا، تطبيق التغذية الراجعة على أدوات أخرى في بيئات مترابطة للغاية، تتداول فيها آلاف الأسهم والعملات والأسواق العالمية الأخرى مع العقود المستقبلية أو في معارضتها. وهذا التشابه شائع في نقاط التحول الرئيسية عندما يخصص رأس المال المؤسسي المخاطر استنادا إلى قوى واسعة النطاق، بدلا من خصائص السندات الفردية.
تقدم الأسعار و S & P 500 إشارات.
دعونا نلقي نظرة على تقدم سعر S & أمب؛ P 500 النموذجي وكيف تنبأ بانخفاض كبير مع تزويد المتداولين النشطين بسلسلة من إشارات الشراء والبيع على المدى القصير. سنستخدم الرسم البياني لمدة 60 دقيقة على مدار 24 ساعة، وهو عنصر أساسي للتداول في العقود الآجلة لأنه يلتقط الأحداث الخارجية مع تسليط الضوء على المستويات الرئيسية التي لم تصل خلال الجلسة الأمريكية. يتجمع العقد من 2082 إلى 2118 بين 20 فبراير و 25، ويسحب. شبكة فيبوناتشي تمتد على أرجوحة السعر تلتقط التدريجي خطوة بخطوة التي تعطي انهيار 6 مارس. (للحصول على شرح لكيفية وضع هذه الشبكات بشكل صحيح، راجع وضع شبكات فيبوناتشي هو المفتاح لاستراتيجية التداول الخاصة بك).
2100 في تصحيح فيبوناتشي 50٪، مع تسليط الضوء على أهميته مع تراجع السعر واختبار الدعم مرتين (1،2) قبل الطباعة النهائية النهائية وثلاث مرات بعد ذلك (3،4،5). في المقابل، هذه الاختبارات الخمسة إنشاء منطقة دعم أوسع بين 2100 و 2105 (خطوط زرقاء). ويتجه العقد إلى أعلى مستوى له في أربعة أيام (6) بعد الاختبار الخامس ويبيعه، مما يشكل أول ارتفاع منخفض منذ 20 فبراير. هذا هو علامة كلاسيكية من الضعف، على النحو المبين في نظرية داو أكثر من 100 سنة. على الرغم من أن لوحظ أصلا في دج الصناعية والسكك الحديدية المتوسطات، فإنه يعمل بشكل استثنائي بشكل جيد كمولد إشارة، على كل من الرسوم البيانية اللحظية واليومية الآجلة.
يفسح الرتفاع األدنى طريقة البيع) 7 (التي تخترق منطقة الدعم. نادرا ما تؤدي الانتهاكات الأولى إلى تغيرات في الاتجاه الفوري في أسواق العقود الآجلة لأن الخوارزميات التي تهيمن على غلوبيكس تفضل تنظيف حجم الطلب على كلا الجانبين قبل دخول النبضات الاتجاهية الواسعة. هذا التحيز يساهم في الضغط القصير فوق منطقة الدعم (8) التي تجذب ضغوط البيع العدوانية وانخفاض منخفض (9) في الجلسة التالية. هذا يختبر منخفضة في فبراير سوينغ منخفض (خط أحمر) ويجد دعم عند ال .786 إرتداد. ويرتد العقد لدعم آخر مرة ويطبع اختبارين فاشلين (10،11) قبل أن يتراجع في انهيار يسرع عندما يضعف الانخفاضات السابقة، متراجعا 20 نقطة أخرى في أربع ساعات.
يوضح الجدول الزمني للحدث كيفية تنسيق حركة السعر S & أمب؛ P 500 مع نبضات الماكرو الرئيسية، وغالبا على الجانب الآخر من الكوكب. وهذا يخبر المتداول الملتزم بأن يولي اهتماما وثيقا للحافز الاقتصادي والسياسي عندما يحتمل أن يكون رأس المال المؤسسي قادرا على تنفيذ الاستراتيجيات الأكثر عدوانية. كما أنه مفيد للغاية عندما تفشل الأخبار الصاعدة مثل التسهيل النوعي للبنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف الأمريكية القوية لدفع العقد فوق مستوى الدعم المكسور كما فعل في 5 و 6 مارس.
يعمل مؤشر S & أمب؛ P 500 الآجلة بشكل استثنائي جيدا كخريطة طريق لتوقيت السوق على المدى القصير والاتجاه. شاهد الرسم البياني على مدار 24 ساعة و 60 دقيقة لأنه يبني مستويات الدعم والمقاومة، مواءمة التعرض للمخاطر مع الاختبار الذي يتبع الأحداث الاقتصادية والسياسية التي تحرك السوق (لمزيد من القراءة، راجع أساسيات الدعم والمقاومة).
No comments:
Post a Comment